Creditmetrics a portfel kredytów zagrożonych książka papierowa

Konkurencja na polskim rynku kredytowym nie jest jeszcze na tyle silna, aby skłaniała instytucje finansowe do powszechnego stosowania zaawansowanych metod zarzą- dzania ryzykiem. Jednak moment ten pojawi sie nieuchronnie w ciągu 2-3 najbliż- szych lat. W związku z tym tematyka tej książki jest niezwykle aktualna i wyprzedza zapotrzebowanie, które powstanie wkrótce w polskim sektorze bankowym.

dr hab.Małgorzata Doman Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Nowe tendencje w regulacji działalności bankowej doprowadziły do istotne- go wzrostu roli, jaką w zarządzaniu ryzykiem kredytowym odgrywa jego po- miar zarówno w odniesieniu do pojedynczych transakcji, jak i całego portfela. Autorka przedstawiła proces wykorzystania modelu CreditMetrics do oszaco- wania wartości zagrożonej dużego portfela kredytów,co pozwala zrozumieć istote jego teoretycznej koncepcji, ale i zauważyła problemy związane z jego empirycznym zastosowaniem w polskiej gospodarce.