Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications ebook
Aurélien Alfonsi
0,0
379,83 zł
379,83 zł
-50%
Zbieraj punkty w Klubie Mola Książkowego i kupuj ebooki, audiobooki oraz książki papierowe do 50% taniej.
Dowiedz się więcej.
Dowiedz się więcej.
- Wydawca: Springer International Publishing
- Kategoria: Literatura popularnonaukowa
- Język: angielski
This book gives an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processes to Wishart processes and it considers some related diffusions such as Wright-Fisher processes. It focuses on different simulation schemes for these processes, especially second-order schemes for the weak error. It also presents some models, mostly in the field of finance, where these methods are relevant and provides some numerical experiments.
The book explains the mathematical background to understand affine diffusions and analyze the accuracy of the schemes.
Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:
Rok wydania: 2015
0,0
Oceny przyznawane są przez użytkowników Legimi, systemów bibliotecznych i innych serwisów partnerskich. Przyznawanie ocen premiowane jest punktami Klubu Mola Książkowego.
Legimi nie weryfikuje, czy opinie pochodzą od konsumentów, którzy nabyli lub czytali/słuchali daną pozycję, ale usuwa fałszywe opinie, jeśli je wykryje.
